xy
2020-09-15 22:5321.j請問這段話要表達什么意思?尤其是紅色部分,residual autocorrelation.是什么?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-09-16 13:26
該回答已被題主采納
同學你好,這段話的意思是,在選擇具體用哪個模型時,可以根據(jù)ACF和PACF的數(shù)據(jù)特征來判斷,具體可以根據(jù)講義上的這張圖來看(附圖)。比如ACF和PACF都是逐漸衰減的話,我們可以考慮用ARMA模型。如果一個模型的解釋效力非常好,也就是模型中的解釋因子已經(jīng)解釋大部分的variation,那么殘差項中應(yīng)該就是一個單純的隨機項,沒有什么遺漏變量的干擾,那么殘差項的自相關(guān)系數(shù)就應(yīng)該是0,也就是這里說的不顯著區(qū)別于0.
