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2020-09-15 23:12請問圖1紅線部分怎么理解，另外圖2中，在現(xiàn)有的假設(shè)中還要求誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布么？前面的假設(shè)里沒有呀
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-16 14:06
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同學(xué)你好，這部分的意思，白噪聲只能包含模型里shock的部分。如果一個時間序列模型中只包含白噪聲，因?yàn)榘自肼暿请S機(jī)變量，也就是一組數(shù)據(jù)只有不確定性，沒有任何可以通過過去來估計的部分。
如果白噪聲中無線性相關(guān)的假設(shè)成立的話，那么時間序列里的自相關(guān)性是來源于其他參數(shù)，而不是隨機(jī)項(xiàng)（因?yàn)殡S機(jī)項(xiàng)的自相關(guān)系數(shù)為0）。
殘差項(xiàng)是要求服從正態(tài)分布N（0， sigma 方）的，只是不在五個關(guān)鍵假設(shè)里。在五個假設(shè)里是有要求殘差項(xiàng)均值為0，方差恒定，且殘差項(xiàng)本身就是一個隨機(jī)變量。同時，如果殘差項(xiàng)不止是服從正態(tài)分布，而是獨(dú)立同分布的話，那么OLS的參數(shù)不止是最佳線性無偏估計量，還是最佳非線性估計量（這個簡單了解即可）。
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