淑同學(xué)
2020-09-16 09:51請問期權(quán)定價定的是零時刻的期權(quán)費,而遠期、期貨、互換定價定的是標的資產(chǎn)的價值?期權(quán)沒有估值問題?另三類估值估的是合約價值?是這樣嗎?有點暈
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-16 22:10
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同學(xué)你好
1.期權(quán)定價定的是零時刻的期權(quán)費,估值也是對期權(quán)合約本身估值;合約當中有對標的資產(chǎn)規(guī)定價格X,不會變動
2.遠期、期貨、互換定價定的是標的資產(chǎn)的價值,嗯嗯,對的
3.期權(quán)有估值問題,IV=TV+OP,這個公式不記得啦
4.估值是在估計合約價值
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追問
老師,期權(quán)定價定的是期權(quán)費,期權(quán)中標的資產(chǎn)的價格X是怎么定的?
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追答
X有很多種,是人為定出來的,每一個檔位1元,例如,21元,上下就是20元和22元,一次類推。
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追問
老師融券做空第三步,存給Broker的現(xiàn)金是賣股票的收入,而Marjin是哪里來的,是做空者自掏腰包的錢嗎?
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追答
嗯嗯,你的理解是正確的,short seller自掏腰包存在broker那里的保證金。
