啊同學(xué)
2020-09-16 09:55請問老師，這個題benchmark index是1為什么表明是IR=1，還有最后讓求解的標(biāo)普五百指數(shù)，在所有題目中都可以理解成是benchmark嗎
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1個回答
Adam助教
2020-09-16 17:29
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同學(xué)你好，
這句話的斷句應(yīng)該是 the information ratio ... against s&p 500, its benchmark index, is 1. 并不是說index 是1， 而是IR ratio是1， IR ratio=active return/active risk ,也就是每一份主動風(fēng)險能帶來一份主動收益。
對的
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