倪同學(xué)
2020-09-16 10:52老師好！這道例題在計(jì)算時(shí)，為什么直接用的是effective duration? 根據(jù)公式，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比不是應(yīng)該等于[-MD*(?y)]＋[0.5*Conv*(?y)²]嗎？ 即計(jì)算公式用到的久期不應(yīng)該是修正久期嗎？為什么此題就直接用有效久期了？難道是題目中給了什么久期就用什么久期嗎？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-09-16 13:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
麻煩截一下題目的圖
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追問(wèn)
不好意思，忘記把截好的圖上傳了
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追答
同學(xué)你好，
這里標(biāo)準(zhǔn)的公式的確是用的修正久期，但因?yàn)榫闷谒麄兌际呛茴愃频模皇怯?jì)算方法上面會(huì)有不同。如果題干中沒(méi)有給修正久期，給了有效久期也是一樣的，算出來(lái)都是duration effect。 -
追問(wèn)
好的，謝謝老師！
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追答
不客氣，加油~
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