雎同學(xué)
2020-09-16 11:34煩請講解,謝謝
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-16 14:55
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我未來會收到英鎊,擔(dān)心的是英鎊貶值
為了對沖風(fēng)險,鎖定一個固定價格賣英鎊(long put:到期以約定價格賣),一旦英鎊貶值,我在現(xiàn)貨市場遭受損失,在期權(quán)上會有盈利,能彌補(bǔ)一些損失。
即起到了對沖的效果
費(fèi)用最小:choose期權(quán)比普通期權(quán)費(fèi)用更高,因?yàn)楹羞x擇的權(quán)利;D不合適在于call,怕什么就做什么,應(yīng)該是買put。
B不合適在于:題干中說了我只是在未來有一筆GBP的賬款,swap是有期間現(xiàn)金流的交換,是小題大做了。
所以最合適的是C
