Serena
2020-09-16 12:03老師好,請問Q-67,這里的forward rate題干中并沒有說明是一個區(qū)間的,比如說period 2對應(yīng)的2.5%,不能理解為是從t=2開始,直到period 5結(jié)束這一段時間的forward rate嗎?然后為什么在計算的時候要除以2?不是本來就半年的forward rate?
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1個回答
Danyi助教
2020-09-16 14:08
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同學(xué)你好,
我們在題干中給出的利率都是年化的利率,spot rates、forward rates這些都是年化的,計算時都要轉(zhuǎn)化成期間利率
