jiana
2020-09-16 12:29老師您好,請解釋下這兩題,謝謝!
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-16 22:16
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同學(xué)你好,
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A說反了,應(yīng)該是期權(quán)價格的波動性更高。
B中,T越大,F(xiàn)P越高
C中,X越大,p越高
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一個公司想投資,擔(dān)心利率下跌,收益減少,于是short 利率,看跌,真的跌了可以給自己帶來好處。好處就是,收到,收益是固定的,而支付浮動的金額。對應(yīng)A選項
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