李同學(xué)
2020-09-16 12:51老師您好，為什么對(duì)于n個(gè)portfolio，方差比協(xié)方差對(duì)投資組合的影響更小丫？主要是不明白方差的地方
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-16 22:28
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同學(xué)你好，
可以從協(xié)方差矩陣來(lái)理解，協(xié)方差矩陣中，只有對(duì)角線上的協(xié)方差才是方差，而勝于的格子中都是協(xié)方差，從個(gè)數(shù)上可以直觀的感受到協(xié)方差對(duì)于投資組合的影響更大一寫(xiě)。
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