啊同學(xué)
2020-09-16 15:56請問老師，算出來的這個題為什么不能直接在方差0.008上面開根號來計算波動率？而是要把它們分別變成波動率來相減？這兩種計算為什么答案是不一樣的？
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1個回答
Adam助教
2020-09-16 17:44
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同學(xué)你好，
change to portfolio volatility問的是波動率的charge，所以要先處理成波動率，再進(jìn)行charge。
你的處理方式不對，0.08不是方差
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追問
波動率一般用標(biāo)準(zhǔn)差來表示，那么平方后不就是方差嗎？用新的波動率的平方和已知的波動率的平方相減得到的0.008，然后再開根號，就不可以理解成是波動率的變化了嗎？
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追問
可以這么理解嗎？這里面多了一個相關(guān)系數(shù)，因?yàn)橛辛讼嚓P(guān)系數(shù)為零，和相關(guān)系數(shù)不為零，所以得到了不同的波動率，在這里可以把相關(guān)系數(shù)為零的那一組作為一個整體a，就應(yīng)該是根號a，新的一組數(shù)據(jù)是相當(dāng)于根號下a+0.008，兩個標(biāo)準(zhǔn)差，如果要相減的話，他也該像完全平方和公式那種，中間需要減去2ab？n還有就是我剛剛說的那個問題，波動率就相當(dāng)于是標(biāo)準(zhǔn)差，方差是他們的平方吧？
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追答
同學(xué)你好，
1：如下圖。
2：你這樣理解是可以的
3：對的
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