陳同學(xué)
2020-09-16 17:25這道題怎么做?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-17 11:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,forward是一個線性衍生產(chǎn)品,它的價值與標(biāo)的資產(chǎn)的價值是1:1變動的,所以forward的delta就是1,如果有紅利支付的話,delta就是e的-qt次方,因此delta=e^-10%*0.5=0.95
