陳同學(xué)
2020-09-16 22:35為什么theta 不是呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-17 11:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,theta表示的是時間的流逝對期權(quán)的影響,雖然,隨著期權(quán)到期,期權(quán)價值是在慢慢衰減的,但是實(shí)際上二者的衰減機(jī)制是不一樣的,如果要想最直觀的看theta的取值的話,我們可以找到theta的公式,對于call和put,他們的theta公式是不一樣的,所以theta最終取值就是不一樣的呀
