閆同學(xué)
2020-09-16 23:05老師您好,這里為什么不用雙尾而用單尾計(jì)算?99%interval不應(yīng)該是雙尾的嗎?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-17 10:46
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同學(xué)你好,這里我們考慮的是買賣價(jià)差,買賣價(jià)差變大,意味著市場上的流動(dòng)性變差;買賣價(jià)差減小,意味著市場上的流動(dòng)變差,
因此,通常,我們在考慮買賣價(jià)差的時(shí)候,都只考慮變差的情況,就是u+z*sigma的情況,所以就用單尾了
