陳同學(xué)
2020-09-16 23:11這道題為什么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-17 11:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，回顧一下gamma的公式：Gamma= d?/ds。
也就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)，所引起的?的變動(dòng)。
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)1，引起?變動(dòng)：0.599-0.586=0.013，這就是gamma了
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