gaoyang
2020-09-16 23:38老師,我這里想問一下,在權(quán)益里面CVar是正態(tài)分布假設(shè)。但是我記得在AA那一章,還有一個用CVar對傳統(tǒng)MVO的修正,那里就是說有可能不是正態(tài)分布,才引入了CVar。
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1個回答
Kevin助教
2020-09-17 13:36
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同學(xué)你好!
權(quán)益中一般是默認(rèn)正態(tài)分布的。由于CFA每章教材是不同人編寫的,可能會有點(diǎn)出入。
