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2020-09-16 23:45老師，關(guān)于時(shí)間序列我總結(jié)了幾點(diǎn)，不知道對不對？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-17 15:37
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同學(xué)你好，1. 第一點(diǎn)不準(zhǔn)確，協(xié)方差平穩(wěn)指的是，時(shí)間序列之間的協(xié)方差不依賴于時(shí)間t，只與時(shí)間間隔τ 有關(guān)，即yt 和yt+τ 之間的協(xié)方差只和τ 有關(guān)，也就是γ（t,τ）=COV（yt，yt-τ）=COV（yt，yt+τ）=γ（t, -τ）。比如COV（yt，yt-1）和COV（yt，yt+1）是相等的。用你的例子就是{y2,...,y5}與{y1，...,y4}的之間協(xié)方差和{y2,...,y5}與{y3,...,y6}之間的協(xié)方差是相等的。
2. 是可以去任何數(shù)的，即使取0，那么方程只剩下了殘差項(xiàng)，也是平穩(wěn)的。
3. ACF的公式是正確的。
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