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2020-09-16 23:49對(duì)于QLB檢驗(yàn)問題如下
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-17 15:37
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同學(xué)你好,這里的h表示的是最大滯后階數(shù),所以是這里h=4.
拒絕QLB確切來說只能說明autocorrelation不是0,也就不是白噪聲。所以含有白噪聲作為解釋因子的MA和ARMA是不可以用的。如果不拒絕的話,就說明是白噪聲,那么具體用MA還是ARMA其實(shí)是要看ACF和PACF的圖像來判斷的。具體見附圖,比如ACF和PACF都是逐漸衰減到0的,就用ARMA。如果ACF是突然減少到0,PACF是逐漸衰減到0,那么就用MA。
