csyangel
2020-09-17 00:2349題，框內(nèi)的部分是這么對應(yīng)的么，那deltay為什么等于10萬呢
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1個回答
Adam助教
2020-09-17 10:35
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同學(xué)你好，
delta y在這里是未知的。由于等號左邊為0，所以等號右邊的delta y是可以約掉的。
0=原MD*原P*deltay+N*期MD*期P*deltay；
0=原MD*原P+N*期MD*期P
這是百元報價法；每100面值價格為90.8。
長期國債期貨（treasury bond futures），它的面值是10萬，根據(jù)面值和報價，投資者可以計算這份期貨合約的價值，比如說一份長期國債期貨合約報價是90.8。那么這份合約的價值P=（90.8）/100×100000
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