Phyllis
2020-09-17 03:54請(qǐng)問老師我也想問 為什么不用1/1＋rf＋cs=0.8這個(gè)公式？。只有credit spread, 交易在80%的面值原因就是因?yàn)橛行庞蔑L(fēng)險(xiǎn)，那么cs=20%. 由于cs=PD*LR, LR=1, PD=20%,則選擇D. 方法不一樣結(jié)果不一樣。請(qǐng)問老師這樣思考不對(duì)嗎？
所屬：FRM Part II > 信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-17 14:47
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同學(xué)你好，cs=PD*LR，這是一個(gè)近似式，這個(gè)式子只有在ytm比較小的時(shí)候才是準(zhǔn)確的，這道題的ytm還是不小的，所以這個(gè)近似式就不成立了
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