zoki
2020-09-17 06:09老師,兩個(gè)完全相同的loan,為什么違約相關(guān)性才0.28呢,完全相同不應(yīng)該是完全相關(guān)嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-17 11:06
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同學(xué)你好,你學(xué)的很認(rèn)真哦,
這兩個(gè)完全相同的loan,只是本金相同,違約概率相同,違約損失率相同,但是這兩個(gè)loan,可能是一個(gè)A洲的居民的貸款,一個(gè)是B洲的居民貸的款,違約相關(guān)性當(dāng)然是不一樣的呀(#^.^#)
