Lucia Yao
2020-09-17 07:37老師,no netting和gross不一樣吧?記得好像有道題是netting=X+Y,Gross=X-Y
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1個回答
Cindy助教
2020-09-17 14:55
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同學你好,如果有兩筆交易,一筆是賺錢的,敞口是X,還有一筆是虧錢的,敞口是Y的話,那么這個Y應(yīng)該就是一個負值,
如果有netting,mark to market value就是X+Y,這樣一正一負就可以抵消,
如果沒有netting,總的mark to market value=X-Y,由于Y是一個負值,減去負值就是加上一個正值,所以整體的總敞口增大
