劉同學(xué)
2020-09-17 10:39請問老師,在FRTB這個部分提到對IRC的修改,請問對應(yīng)的是信用風(fēng)險的哪個章節(jié)部分?在計算信用風(fēng)險VaR值時,使用的是WCL-EL,這里面還像沒有提到credit spred risk和Jump-to-default risk???
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來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2020-09-21 17:58
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因為信用風(fēng)險沒有引入巴塞爾協(xié)議的這個部分說明,所以你在課程中或者原版書中看不到。
