劉同學(xué)
2020-09-17 10:39請(qǐng)問(wèn)老師，在FRTB這個(gè)部分提到對(duì)IRC的修改，請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)的是信用風(fēng)險(xiǎn)的哪個(gè)章節(jié)部分？在計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)VaR值時(shí)，使用的是WCL-EL，這里面還像沒(méi)有提到credit spred risk和Jump-to-default risk??？
所屬：FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-09-21 17:58
該回答已被題主采納
因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有引入巴塞爾協(xié)議的這個(gè)部分說(shuō)明，所以你在課程中或者原版書(shū)中看不到。
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