孫同學(xué)
2020-09-17 11:44這題是否可以這樣理解，無風(fēng)險(xiǎn)利率下降，意味著經(jīng)濟(jì)不好，所以資產(chǎn)價(jià)格下跌，所以對put option有利，對call不利？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-17 15:29
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同學(xué)你好，
你認(rèn)為的經(jīng)濟(jì)不好，是不一定推出：標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格下跌。
可以從IV的角度思考，Call option的IV=Max[0, S0-X/(1+rf)^T]，當(dāng)利率下降，IV下降。同理可以分析put option。
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