陳同學
2020-09-17 13:39這個表格是怎么出來的？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-17 16:46
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同學你好，delta表示的就是標的資產(chǎn)價格發(fā)生1單位的變動，引起我們觀察對象的價值的改變量，delta表示的就是一階導數(shù)，所以我們只要拿我們研究對象的價值公式對標的資產(chǎn)股票S求導就可以了
對于股票，就是自己對自己求導，就是1，
遠期的價值公式是s-ke的-rt次方，求導也是1，
至于期貨，有點復(fù)雜，記住結(jié)論就行，是e的-rt次方
期權(quán)求導的話，就是N(d1)
如果有分紅的話，在上面式子的基礎(chǔ)上，通通乘上e的-qt次方就可以啦
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