甜同學(xué)
2020-09-17 14:34老師您好，D選項(xiàng)中distorted risk measures指的是什么方法呀？既然VaR和ES都是屬于spectral的，為什么說(shuō)neither intuitive nor commonly used in practice?。?/h3>
所屬：FRM Part II
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-09-21 11:55
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就是譜風(fēng)險(xiǎn)度量。
譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一個(gè)總稱(chēng)，我們說(shuō)你們用的衡量風(fēng)險(xiǎn)的方法是什么，你可以跟我說(shuō)是var或者es，但是不能回答我譜風(fēng)險(xiǎn)度量。有點(diǎn)像什么呢，我問(wèn)你中午吃了什么，你告訴我，我吃了東西是一個(gè)道理。所以他不是經(jīng)常用到的方式。
譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一個(gè)總稱(chēng)，具體怎么算是有很多中情況的，所以說(shuō)他不直觀是沒(méi)有問(wèn)題的，常用也是說(shuō)var和es，但是不能說(shuō)譜風(fēng)險(xiǎn)度量是常用的。
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