啊同學(xué)
2020-09-17 15:38請問老師,在有效前沿和CAPM還有sml.cml中因?yàn)槎贾豢紤]了均值和方差,所以分別都有收益率服從正態(tài)分布的假設(shè)嗎?還有除了說收益率服從正態(tài)分布以外,其余的假設(shè)里面還有提到分布服從正態(tài)分布的嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-17 15:53
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同學(xué)你好,均值-方差這個(gè)框架,隱含的假設(shè)就是收益率服從正態(tài)分布
