陳同學(xué)
2020-09-17 16:40為什么說圖像左邊是in the money ，右邊是out of the money呢？即，如何判斷gamma圖像的左下角是ITM還是OTM呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-17 17:08
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同學(xué)你好，這里的橫軸是標(biāo)的資產(chǎn)的價格，看漲期權(quán)賭的是標(biāo)的資產(chǎn)價格往上漲，看跌期權(quán)賭的是標(biāo)的資產(chǎn)價格往下跌，
越往右，看漲期權(quán)賺得越多，所以右邊是ITM的call；越往左，看漲期權(quán)賺得越少，所以左邊是OTM的call
越往右，看跌期權(quán)虧得越多，所以右邊是OTM的put；越往左，看漲期權(quán)賺得越多，所以左邊是ITM的put
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