周同學(xué)
2020-09-17 17:06這題的cost 可不可以理解為就是國債期貨的基差呢就 現(xiàn)貨價格-期貨價格x轉(zhuǎn)換因子 還有就是為什么當(dāng)市場利率大于6%的時候 債券就屬于折價債券呢 是因為本來用轉(zhuǎn)換因子折現(xiàn)的債券的分母那是1.06而現(xiàn)在大于1.06了所以就相比之下是折價了的嗎
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-09-17 17:24
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
1：不可以?；钍乾F(xiàn)貨價-期貨價。
但期貨價*轉(zhuǎn)換因子，這個實際上是個債券。當(dāng)然了如果這樣方便你記憶也是可以的，注意一下就行
2：理解是對的?！罢蹆r”
0
0
0
0
