陳同學(xué)
2020-09-17 21:43能夠用來識別什么風險因子?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-18 13:26
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同學(xué)你好,這個得看組合的構(gòu)成情況了呀,從這道題里面看不出任何的有關(guān)風險因子類型的信息哦(#^.^#)
舉個例子呀,
比如一個投資組合,包含兩個資產(chǎn),一個是股票,還有一個是債券,我們可以單獨計算股票的var值,和債券的VAR值,如果我們發(fā)現(xiàn)股票的VAR值比較大,而債券的var比較小的話,那么組合整體的風險其實占主導(dǎo)的因素就是股票,通過觀察VAR值這個指標就可以啦
