陳同學(xué)
2020-09-17 22:15期權(quán)的VaR為什么一會兒說是非線性的(習(xí)題集里)一會兒又說是線性的(經(jīng)典題里)?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-18 13:37
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同學(xué)你好,期權(quán)是非線性的,上面拍的那張圖片,B和D選項, 說期權(quán)是線性衍生產(chǎn)品,所以B和D都是錯的
下面那道題,就是從非線性角度出發(fā)的,考慮到了二階導(dǎo)數(shù)gamma
