陳同學(xué)
2020-09-17 22:16Delta為什么可以不是0.5?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-18 13:33
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同學(xué)你好,不好意思,老師沒有看懂你的問題,請問你想問的是什么呀?什么叫做delta可以不是0.5?
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追問
為什么long call delta是趨向0.5?而不是正好等于0.5
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追答
同學(xué)你好,delta就是N(d1),在ATM的時(shí)候,我們可以去計(jì)算N(d1),算出來的結(jié)果只是和0.5相近,因此只能叫趨向于0.5
