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2020-09-17 22:41請(qǐng)問(wèn)SWAP這一系列的forward是都是相同maturity嗎？如果是季度的interest rate swap， 那就是由四個(gè)三個(gè)月的forward組成嗎？那這些forward是由什么時(shí)候啟動(dòng)的，是全都在T=0還是一個(gè)forward結(jié)束后另一個(gè)啟動(dòng)？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-18 17:06
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同學(xué)你好，
請(qǐng)問(wèn)SWAP這一系列的forward是都是相同maturity嗎？
不是的，一系列的forward有著不同的到期日
如果是季度的interest rate swap， 那就是由四個(gè)三個(gè)月的forward組成嗎？那這些forward是由什么時(shí)候啟動(dòng)的，是全都在T=0還是一個(gè)forward結(jié)束后另一個(gè)啟動(dòng)？
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追問(wèn)
所以這些forward都是在T=0的時(shí)候簽約的是吧
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追答
嗯嗯，是的
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