李同學
2020-09-18 08:59老師,這道題我計算出PV, 算出deltaP,再帶入DV01的公式計算問什么不對。 不是很理解為什么兩個Price相減就是DV01,題中沒提到新的price是因為yield變動1bps啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-18 13:39
該回答已被題主采納
同學你好,因為這道題讓我們算的就是DV01,DV01表示的就是收益率變動1個基點,債券價格的變化量呀,所以我們就自己假定收益率變動1個基點,算出一個新的price,再減去原先的債券價格,得到的就是因為yield變動1bps,帶來的債券價格的變化量,這就是DV01啦
