大同學(xué)
2020-09-18 09:08yield duration和curve duration的區(qū)別是什么？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-09-18 09:33
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同學(xué)你好，
yield duration 指的是利率（YTM）變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響
curve duration 是指市場(chǎng)利率（Benchmark yield）變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響。
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追問(wèn)
感覺(jué)yield duration和curve duration，是相互聯(lián)系的，同漲同跌，對(duì)不？
比如市場(chǎng)利率（Benchmark yield）下降，債券價(jià)格上升，債券YTM也會(huì)下降。 -
追答
是的?；旧下?lián)動(dòng)的，就是一個(gè)是基準(zhǔn)利率，一個(gè)是個(gè)別
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