1個回答
金程教育吳老師助教
2018-03-14 10:28
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同學(xué)你好,期權(quán)圖形是帶凸性的,應(yīng)該是用delta-gamma方法,不能簡單地光乘以一個delta(sensitivity factor)排除BD,根據(jù)VaRp = ΔVaRf,應(yīng)該選A
該回答已被題主采納同學(xué)你好,期權(quán)圖形是帶凸性的,應(yīng)該是用delta-gamma方法,不能簡單地光乘以一個delta(sensitivity factor)排除BD,根據(jù)VaRp = ΔVaRf,應(yīng)該選A