1個回答
金程教育吳老師助教
2018-03-14 10:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。題目問的是VAR計(jì)算期間從一天變成九天的理由不包括哪個？
答案：選D 信用評級低的對手風(fēng)險(xiǎn)與VaR所使用的期間沒有啥關(guān)系。
A：考慮流動性的缺失，期間長一點(diǎn)的數(shù)據(jù)更可靠，有說服力
B：考慮對沖交易的價(jià)格影響，可能對沖的頭寸過大，需要一段時(shí)間讓市場反應(yīng)
C：考慮止損情況，通常需要九天而不是一天來賣或者對沖（現(xiàn)實(shí)當(dāng)中大單也不是一天就賣光的，而是拆成小單慢慢賣）
0
0
0
0
