tototie
2020-09-18 16:25老師好,第八題為什么不乘以bogey portfolio的股票和債券的收益率呢,這個組合才是benchmark呀,為什么乘以的是市場指數(shù)的return?
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1個回答
Cindy助教
2020-09-18 17:21
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同學你好,市場指數(shù)的收益叫做Rb,這個是絕對benchmark的收益,而bogey的收益是Wb*Rb,這個對應的不是benchmark的收益,
回憶咱們學過的performance attribution,計算asset allocation的時候,對應的算法是(Wp-Wb)*Rb,這個Rb在這里對應的是index的收益,不是bogey的收益呀
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老師好,請幫忙解答本題
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老師好,請幫忙解答本題
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同學你好,答疑平臺原則上一個問題對應一次提問,麻煩同學重新開啟新的提問哦(#^.^#)
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不好意思啊,在pad上找不到開啟新提問的入口,在電腦上又沒有圖片
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沒事沒事,重新提問一下就可以了(#^.^#)
