張同學(xué)
2020-09-18 17:03老師好！請(qǐng)問(wèn)credit spread option是什么意思？能舉例嗎？謝謝！ 老師，我還想題外問(wèn)下，在講義中會(huì)看到y(tǒng)ield，這個(gè)和rate又有什么區(qū)別呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-18 19:51
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同學(xué)你好，
Credit spread option: 信用利差期權(quán)，其標(biāo)的資產(chǎn)是債券的信用利差spread，即債券收益率與基準(zhǔn)無(wú)違約債券收益率之間的差額。
信用利差反映了投資者對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的看法。如果經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候，信用利差較小，相反，經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候信用利差較大。對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的期權(quán)就是這個(gè)。
在講義中會(huì)看到y(tǒng)ield和rate可以視為同義詞，不作本質(zhì)區(qū)分。
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