周同學(xué)
2020-09-18 17:37不明白為什么要選invest at the risk free rate
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-18 18:02
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同學(xué)你好,當(dāng)理論期貨價格高于實際期貨價格的時候,套利遵循的是低買高賣
也就是做多實際期貨,做空理論期貨。操作如下。
過程中需要借資產(chǎn),并賣掉,拿到的錢做投資,在未來變?yōu)镾e^(rt).
然后在期貨到期時以實際期貨價F買現(xiàn)貨,還掉。
最終盈利Se^(rt)-F
