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2020-09-18 18:03請問這節(jié)課里對forward的定價FP和上節(jié)課valuation of a derivative contract相同嗎
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-18 20:11
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同學(xué)你好,
對于Forward遠期合約,定價是在t=0時刻定價,而且是對標的資產(chǎn)的定價;估值是在t=t時刻估值,估值是在對合約本身估值。
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