王同學
2020-09-18 20:20請問267A選項不也錯了嗎？還有D意思是什么??？難道大樣本只能用正態(tài)分布嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-09-21 09:33
該回答已被題主采納
同學你好，
首先關(guān)于A選項，正常情況下，t分布是矮峰肥尾的，這是沒有問題的，可以想象一下，兩邊的尾部面積變大，相對的中間面積就減小了，類似附圖，可以看到峰度相對來說也更低了，對應的也就是矮峰。
在FRM里面其實默認t分布是尖峰肥尾（這個可能跟一般大學里面學到的不太一樣), 這個其實是建立在我們假設(shè)t分布的方差等于標準正態(tài)分布方差，即1的情況。但是，這個假設(shè)是不可能的，因為t分布的方差等于k/k-2，當k無限增大時，只能是接近1，而不可能等于1. 所以，如果我們假設(shè)了方差是1，那么在肥尾的情況下，也就是尾部極端值比較多的時候，方差其實是會增大的（方差=（xi-μ）^2求和），為了保證它還是1，那么我們只能讓中間部分的數(shù)據(jù)向均值靠攏一點，以減小deviation，從而使方差穩(wěn)定在1附近。如果數(shù)據(jù)在向中間靠攏之后，中間部分的峰度就會更尖更高。
關(guān)于D選項，在樣本數(shù)量很大的情況下，t分布近似正態(tài)分布，也就是說幾乎是不存在肥尾的情況，所以用來模擬肥尾的分布就不合適了，那么D選項就是錯的。
-
追問
他讓選擇錯誤的，A說Higher Peek ，他想表達的是尖峰吧？所以選擇錯誤的，A不就錯了嗎
-
追答
前面的答疑已經(jīng)解釋了為了尖峰是對的，也就是A選項是正確的，可以再仔細看一下。
0
0
0
0
