1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-21 10:55
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同學(xué)你好，
B combinations of the underlying asset and a derivative earn the risk-free rate.
將標(biāo)的資產(chǎn)和衍生品構(gòu)成的投資組合，以掙得無風(fēng)險收益率。
C arbitrageurs simultaneously buy takeover targets and sell takeover acquirers.
套利者同時購買收購目標(biāo)和出售收購者。
以上兩個不符合套利的三種情況：
1.相同的資產(chǎn)在不同的市場中，交易價格不同；
2.現(xiàn)金流完全相同的兩種資產(chǎn)的交易價格不同；
3.遠期價格確定的資產(chǎn)，當(dāng)前的交易價格不等于遠期價格按無風(fēng)險利率折現(xiàn)后的現(xiàn)值。
To乘風(fēng)破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知識點，【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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