Vannie
2020-09-18 21:47老師,這里為什么是除以conversion factor?為什么不是乘以呢?謝謝
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-09-21 10:37
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同學(xué)你好!
這里的FPf也就是二級(jí)中的QFP。QFP是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)價(jià),通過(guò)乘以CF,得到每個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的不同債券期貨FP。
FP=(??0+????0)×(1+??f )^?????????-AIT, QFP=FP/CF。
