鄒同學(xué)
2020-09-18 22:33沒看懂這題答案
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-09-21 09:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題問的是A和B的協(xié)方差的上限，其實也就是A和B的協(xié)方差的最大值。對于協(xié)方差來說，COV（x，y）= ρ*σx*σy。 對于ρ，也就是相關(guān)系數(shù)，的取值范圍是-1到1. 因為σx和σy（標準差）都是大于0的，所以ρ越大，整個等式就越大，也就是COV就越大。所以當(dāng)ρ取1時，COV（x，y）= σx*σy最大，所以上限就是σx*σy。
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