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2020-09-18 23:41老師，請給介紹一下23.g 沒有看明白
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-09-21 10:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這段話的意思是隨機(jī)變量的每個線性組合都必須具有非負(fù)方差。 正定性（定義為具有正方差的每個加權(quán)平均組合）要求協(xié)方差矩陣中各個分量的平均值的方差必須為正。 為了確保相關(guān)矩陣是正定的，通常使用兩個結(jié)構(gòu)化相關(guān)。 第一種稱為等相關(guān)，將所有相關(guān)設(shè)置為相同的數(shù)量。 第二種類型采用結(jié)構(gòu)化結(jié)構(gòu)，該結(jié)構(gòu)化結(jié)構(gòu)假定相關(guān)性是由于暴露于公共因素引起的?？梢越Y(jié)合原版書的這個例子來理解，不過這個知識點(diǎn)今年考綱已經(jīng)沒有太多要求了，簡單了解即可。notes里面是會有一些比較偏的考點(diǎn)，有點(diǎn)超綱的，可以有取舍地學(xué)習(xí)。
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