Bruce
2020-09-19 08:35請(qǐng)問老師，第四個(gè)選擇為什么可以忽略獨(dú)立性呢，謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-21 11:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)地方確實(shí)是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模切枰f兩個(gè)隨便變量是獨(dú)立的。否則，不一定是正態(tài)分布，比如，X ~ N(EX, var(X) ), 是一個(gè)正態(tài)隨機(jī)變量。令 Y= m * X. 其中，m 有1/2 概率為1，1/2 概率為-1，m 獨(dú)立于X. 可以證明， Y 的分布也是正態(tài)的。但是X+Y = (1+m) *X 不是正態(tài)分布，因?yàn)槠鋾?huì)在 0 點(diǎn)有一個(gè)概率為1/2 的聚集。第四項(xiàng)想要說明的是，if x~log N，則lnx ~N。那么x~log N，y~log N，則lnx ~N， lny ~N。則lnx+lny ~N. 其中，lnx+lny =ln xy，所以ln xy~N，則xy~log N。在這個(gè)推導(dǎo)過程是應(yīng)該說明lnx+lny 是獨(dú)立的。
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