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2020-09-19 09:50請(qǐng)問4題怎么理解，做蒙特卡洛模擬時(shí)需要做什么假設(shè)？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-21 13:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，蒙特卡洛模型是非常靈活的，即使是原版書也沒有提到什么假設(shè)。抽取的隨機(jī)分布也并沒有要求服從正態(tài)分布。
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追問
啊，我之前別的問題提問，也是您告訴我要假設(shè)服從正態(tài)分布，我對(duì)此表示懷疑，還進(jìn)行了追問，你還是說要假設(shè)服從正態(tài)分布。
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追答
當(dāng)時(shí)的回答應(yīng)該是這個(gè)吧，對(duì)于蒙特卡洛來說，關(guān)于分布其實(shí)是沒有要求的，只是很多情況下我們會(huì)用到正態(tài)分布，或者換句話說，可以用的分布很多，但最主要用到的還是正態(tài)分布，原版書中舉的例子大多數(shù)也是用到了正態(tài)分布，如果之前給你造成了歧義，那么非常抱歉，還是以這版回答為準(zhǔn)，附圖2是原版書的說法，可以參考一下。
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