大同學(xué)
2020-09-19 11:47請(qǐng)解釋一下，為什么能提前一期知道利率？我理解，這個(gè)利率是浮動(dòng)利率LIBOR？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-21 14:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
Swap是以浮動(dòng)利率為依據(jù)，進(jìn)行現(xiàn)金流的交換，例如t=0時(shí)刻，我們可以知道t=0~t=1這一段時(shí)間的浮動(dòng)利率是多少，然后在t=1時(shí)刻，對(duì)本時(shí)間段利率對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流進(jìn)行交換。
可以是LIBOR，也可以是其他的浮動(dòng)利率。
To乘風(fēng)破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知識(shí)點(diǎn)，【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
0
0
0
0
