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2020-09-19 16:14關(guān)于蒙特卡洛模擬，在定量分析課程中，說要對數(shù)據(jù)的分布做出假設(shè)，但并不要求一定是正態(tài)分布。在這里時要求risk factor的變化服從正態(tài)分布，兩者矛盾么？圖二中兩句標(biāo)紅的話分別指什么 同時，蒙特卡洛也要求風(fēng)險因子服從正太分布，那么它和delta gamma的相比優(yōu)勢在哪？
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1個回答
Cindy助教
2020-09-21 09:50
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同學(xué)你好，關(guān)于蒙特卡洛模擬，要求risk factor的變化服從正態(tài)分布，指的是主要是正態(tài)分布，其他也是可以的，所以它與第二門課是不矛盾的哦
蒙特卡洛也要求風(fēng)險因子服從正太分布優(yōu)勢在于，這種方法可以考慮一些復(fù)雜的產(chǎn)品，比如含權(quán)債，但是delta-gamma，這種常規(guī)的方法只能度量一些比較簡單的產(chǎn)品，因此蒙特卡洛模擬這種方法適用范圍更廣
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追問
所以做蒙特卡洛也要對風(fēng)險因子服從什么分布作出假設(shè)，只是不一定是正態(tài)分布。對么？
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追答
同學(xué)你好，你說的對
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