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2020-09-19 22:40麻煩能介紹一下exact valuation formulas嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-21 09:59
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同學你好，其實這個方法就是全局定價法（Full Valuation），比較適用于結構較為復雜的產(chǎn)品，產(chǎn)品在定價時如果只考慮一階導數(shù)和二階導數(shù)會產(chǎn)生較大誤差，所以要利用全局定價法進行定價。原理就是對組合的價值進行再估計，將新估計出來的組合的價值與原先的組合價值減一減，減出來的差值就是組合的VAR值，典型的代表是蒙特卡洛模擬和歷史模擬法
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